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继上半年连续3天收缩量狭窄的振动后,昨天A股市场迎来了相当大的涨幅,上海市放量上升0.74%,达到2899.47,没能登上2900点关口,但遇到阻力时,场内回调幅度不大,后场上涨值得期待。中小股变得更加活跃,创业板暴涨2.15%,科技股强劲,两个城市普遍上涨,上涨势头为44个。北箱资金继续流入,股票通顺流入25亿韩元,深州通顺流入51亿韩元。股票期权的50ETF上涨0.62%,为2.919,仅下跌6个股,各板块表现比较均衡。

股票期权市场量也可以根据封面同步放大。昨天期权成交量从48.8%增加到290.6万张,其中认购期权增加56.9万至154万张,认购期权增加38.4万至136万张。成交的PCR为0.89,与全额1.01相比有了明显的提高,在市场上涨的背景下,投资者在收购期权上的交易更加活跃。本月成交率为82.4%,成交量主要集中在本月12月的合同上。

期权市场保有量稳步增长,昨天从3%增加到477万张,其中期权保有量增加4.1万至261.5万张,人口期权保有量增加9.7万至215万张。目前,月份位置比率为72%,位置PCR值为0.82,与以前的值0.80相比有所增加。值得注意的是,每月交易、仓储储备均有增加,目标市场活跃后,期权市场参与者明显增加。

从各行权价格交易分布可以看出,投资者主要集中在2.90评价权期权上进行交易,12月2.90收购期权合同成交量为27.6万张,收购期权成交量为23.7万张,流动性最好。星期一是50ETF分红日,期权合同出现了数十个非标准行权价格合同,一般来说标准化合同的流动性更好,因此标准合同增设在不同的水平,在非标准合同中逐渐减少。

目标50ETF继小组上升后进入振动定理。市场波动小,期权IV小幅下跌,本月波动率下降近0.5个百分点,目前各月份IV值分别为11.7%、12.3%、12.7%和13.5%,呈现低迷的“上涨期结构”。

图为各月份IV日内走势

显示每个月的IV日内的趋势

从方向性操作建议中长期来看,股市将呈现震荡,投资者将继续遇到低抛售,出售选择权,长期获得期权时间价值。(另一方面,它也是如此。)(另一方面,它也是如此。)。

(责任编辑:赵鹏)

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